Kyungpook National Univ. Press

금융 파생상품은 금융 거래에서 발생할 수 있는 위험을 효율적으로 관리는 수단이지만, 동시에 투자의 한 방법이기도 하다. 환율과 주가, 각종 국제 경제지표의 급변이 한 국가의 성쇠를 좌우하는 현 상황에서 금융 파생상품의 중요성은 점점 더 커지고 있다. 이 책은 확률 미적분이란 수학적 방법을 활용하여 금융시장의 대표적 파생상품인 옵션의 합리적 가격결정 방법을 다루고 있다. 모두 8장으로 구성된 이 책 제1장과 2장은 파생상품과 확률적 지식에 대한 기본 내용을, 제3장과 4장은 이항모델과 이산모델을 다루었다. 또 제5장과 제6장에서는 연속시간에서 가격 결정에 필요한 확률 미적분에 대한 내용을 기술한 후, 이를 활용하여 연속 시간에서 주가의 움직임에 따른 옵션의 가격결정 문제를 다루었다. 제7장에서는 편미분 방정식 및 마팅게일 방법을 이용한 가격결정 이론을 살펴보았으며, 마지막 제8장에서는 변동 금리에 대한 여러 모델들을 살핀 후, 채권에 대한 옵션의 가격결정 문제를 다루었다.

김호일

서울대학교 사회대학 국제경제학과(학사)
서울대학교 자연대학 수학과(학사)
University of Michigan(Ann Arbor) 수학과(Ph.D.)
Max Planck(수학연구소, 독일) 연구원
IHES(프랑스 고등과학 연구소) 연구원
ICTP(국제 이론물리 연구소, 이태리) 연구원
University of California(Riverside) 조교수
현 : 경북대학교 자연대학 수학과 교수(산업응용수학과 겸임)
 

김선희

경북대학교 사범대학 수학교육과(학사)
경북대학교 대학원 수학과(석사)
경북대학교 대학원 수학과 박사과정 수료
현 : 경북대학교, 안동대학교 강사

머리말
 

1장 파생상품과 가격
2장 확률론
3장 이항모델
4장 이산 모델
5장 Itô 적분
6장 연속모델
7장 가격 결정
8장 금리 파생상품
 

참고문헌
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