도서소개 저자소개 차례
금융 파생상품은 금융 거래에서 발생할 수 있는 위험을 효율적으로 관리는 수단이지만, 동시에 투자의 한 방법이기도 하다. 환율과 주가, 각종 국제 경제지표의 급변이 한 국가의 성쇠를 좌우하는 현 상황에서 금융 파생상품의 중요성은 점점 더 커지고 있다. 이 책은 확률 미적분이란 수학적 방법을 활용하여 금융시장의 대표적 파생상품인 옵션의 합리적 가격결정 방법을 다루고 있다. 모두 8장으로 구성된 이 책 제1장과 2장은 파생상품과 확률적 지식에 대한 기본 내용을, 제3장과 4장은 이항모델과 이산모델을 다루었다. 또 제5장과 제6장에서는 연속시간에서 가격 결정에 필요한 확률 미적분에 대한 내용을 기술한 후, 이를 활용하여 연속 시간에서 주가의 움직임에 따른 옵션의 가격결정 문제를 다루었다. 제7장에서는 편미분 방정식 및 마팅게일 방법을 이용한 가격결정 이론을 살펴보았으며, 마지막 제8장에서는 변동 금리에 대한 여러 모델들을 살핀 후, 채권에 대한 옵션의 가격결정 문제를 다루었다.
